期货行情:上半年期货市场上4月3日,上期所豆油主力1509合约收盘报3486元/吨,较月初上涨-43元/吨,涨幅0.78%。其中,5月3日M1509合约收盘报3371元/吨,较月初上涨-8元/吨,涨幅0.48%;5月4日M1509合约收盘报5642元/吨,较月初上涨-29元/吨,涨幅0.57%;5月5日M1601合约收盘报431元/吨,较月初上涨-42元/吨,涨幅0.72%。
上期所1509合约成交量为12804手,持仓量为33940手,日减仓2277手,成交量为71419手,日增仓387手。其中,5月3日M1601合约成交量为155864手,持仓量为142982手,日增仓276手。5月4日M1601合约成交量为133142手,持仓量为10188手,日增仓203手。
美国5月消费者物价指数(CPI)同比升1.9%,创40年新高。美国劳工部公布的数据显示,5月CPI环比升0.1%,不及市场预期的0.3%,创40年来的最大同比涨幅。
中国5月财新制造业PMI 50.1, 中国5月财新制造业PMI 52.8, 预期52.7,前值53.9。5月财新中国制造业PMI 50.9,预期50.9,前值55.5。
数据显示,5月财新中国制造业PMI 51.5,前值50.8, 中国5月财新综合PMI 52.4,前值50.7。
国际方面,美元指数(89.59, -0.23, -0.23%):在经过半年的上涨之后,已经触及99关口,反弹迹象较为明显,受特朗普承诺的减税计划影响,美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在6月会议上加息50个基点。本周晚些时候,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将召开为期两天的政策会议,外界普遍预计美联储将在6月会议上加息25个基点。另外,美国财长耶伦(Janet Yellen)将于周三(5月25日)召开为期两天的政策会议,市场普遍预计其将在6月会议上加息25个基点,市场预计其将在9月的会议上加息25个基点。
国内方面,中国5月财新制造业PMI 51.3,前值51.1,预期51.2。
昨日,盘面上,国债期货小幅低开,多空力量依然较弱。截至昨日收盘,10年期国债期货主力合约T1906收报98.55元,较上日结算价下跌0.02%;5年期国债期货主力合约TF1906收报96.39元,较上日结算价下跌0.02%。
业内人士表示,本周一国债期货小幅低开,主要是受中美贸易战的影响,叠加海外债券收益率上行的影响,导致市场风险偏好上升。从盘面上看,目前利率期货上行的动力不足,且未来一段时间利率还可能面临一定的调整压力,预计期债将维持弱势震荡格局。
中期继续看,美联储减税刺激政策将使得美债收益率上行,进而提振美元指数上行,在6月中旬美联储会议召开前,美元指数已经突破100,对新兴市场国家货币形成利空影响,导致人民币贬值,压制国际债券收益率上行,债市看空情绪上升。